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而近期债市持续下跌,也是源于降准降息预期落空后,负面因素叠加时,机构浮盈兑现与止损共振的结果。信用债配置有所回暖,但亮点不及利率债多。其中,AA等级城投债持仓久期恢复,与流动性分层的扰动平息,被“错杀”的个券成为债基争抢的焦点;产业债虽有增持,且有拉久期行为,风格却仍然被局限在钢铁、煤炭和AAA等级房企当中,折射的也是机构担忧终端需求不振,企业业绩难以防御信用风险。

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